|
题名:
|
金融时间序列的长记忆特性及预测研究 jin rong shi jian xu lie de chang ji yi te xing ji yu ce yan jiu / 王文静著 , |
|
ISBN:
|
978-7-310-03899-2 价格： CNY25.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
152页 23cm |
|
出版发行:
|
出版地： 天津 出版社： 南开大学出版社 出版日期： 2012 |
|
内容提要:
|
本书主要介绍金融时间序列的长记忆性、灰色预测理论、金融时间序列的长记忆性检验、灰色长计议模型及其实证研究、基于神经网络和相空间重构的长记忆金融时序预测等。 |
|
主题词:
|
金融 时间序列分析 |
|
中图分类法:
|
F830 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
王文静 wang wen jing 著 |
|
责任者附注:
|
王文静(1980-)，天津人。2006年至今在天津商业大学经济学院任教。主要从事金融市场复杂性及区域金融的研究。 |
|
索书号:
|
F830/1047 |