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题名:
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经济周期、经济转型与商业银行系统性风险管理 jing ji zhou qi、jing ji zhuan xing yu shang ye yin hang xi tong xing feng xian guan li / 李关政著 , |
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ISBN:
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978-7-5096-2529-3 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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214页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2013 |
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内容提要:
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本书以美国金融危机、欧债危机以及中国经济转型对银行信贷资产造成的系统性风险为背景，从经济周期、经济转型两个方面研究我国商业银行系统性风险的根源。构建符合我国商业银行实际需要的系统性风险管理体系。首先进行理论研究。分别建立了跨周期模型、两部门风险生成模型和三阶段模型分析经济周期、企业产权制度变革及对外开放对银行信用风险的影响机制。并分析了金融体系改革对银行信用风险的双重硬化效应。其次立足于微观层面的银行风险管理，建立了系统性风险因子测定模型（SRF）。并测定出五个通过显著性检验的系统性风险因子：GDP增长率、通货膨胀率、企业产权多元化指数、金融市场化指数和外贸依存度，证明了经济转型因素对我国银行信用风险的影响程度及具体的作用方向；再将Logistic模型和系统性风险因子相结合。建立了SR—Logistic模型。用于测算不同行业及地区企业的违约概率。 |
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主题词:
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经济周期 影响 中国 |
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主题词:
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转型经济 影响 中国 |
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中图分类法:
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F832.33 版次： 5 |
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主要责任者:
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李关政 li guan zheng 著 |
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附注:
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中国社会科学院创新工程学术出版资助项目 中国博士后科学基金第48批面上资助项目《我国商业银行贷款系统性风险管理研究》(项目编号:20100480781) 国家留学基金委员会“建设高水品大学”项目(项目编号:[2008] 3019) |
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责任者附注:
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李关政(1982-)，男，广东省茂名市人，毕业于湖南大学，获经济学博士学位，获国家留学基金资助，现供职于招商银行总行计划财务部，被深圳市政府认定为高层次专业人才，发表学术论文10余篇，参与写作学术专著1部、译著1部。 |
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索书号:
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F832.33/4088 |