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题名:
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数量金融 shu liang jin rong / (美)保罗·威尔莫特(Paul Wilmott)著 , 郑振龙, 陈蓉, 陈焕华等译 |
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ISBN:
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978-7-111-49487-4 价格： CNY119.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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25, 347页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 机械工业出版社 出版日期： 2015 |
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内容提要:
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本书主要探讨了奇异和路径依赖合约、障碍期权、强路径依赖衍生品、亚式期权、回溯期权、衍生品和随机控制、单因子利率建模、收益率曲线拟合、利率衍生品、可转债、按揭支持证券、多因子利率建模、瞬时利率的实证表现、HJM和BGM模型、固定收益产品说明书、公司价值和违约风险、信用衍生品、RiskMetrics和CreditMetrics、CrashMetrics以及衍生品灾难案例。 |
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主题词:
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金融学 数量经济学 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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主要责任者:
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威尔莫特 wei er mo te 著 |
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次要责任者:
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郑振龙 zheng zhen long 译 |
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次要责任者:
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陈蓉 chen rong 译 |
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次要责任者:
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陈焕华 chen huan hua 译 |
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责任者附注:
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保罗·威尔莫特博士是著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。 |
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责任者附注:
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郑振龙，经济学（金融学）博士，金融工程教授，博士生导师。现任国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家等。 |
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责任者附注:
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陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，厦门大学金融工程研究中心主任，厦门大学金融工程博士后，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问（授课）教授。 |
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责任者附注:
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史若燃，厦门大学金融工程专业博士生，即将加盟中信证券。 |
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索书号:
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F830/5094:2 |