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题名:
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实证宏观经济学 shi zheng hong guan jing ji xue / (英)格里·库普(Gary Koop), (英)迪米特里斯·克罗比利斯(Dimitris Korobilis)著 , 李力, 郝大鹏, 王博译 |
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ISBN:
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978-7-5654-3126-5 价格： CNY40.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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123页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 大连 出版社： 东北财经大学出版社 出版日期： 2018 |
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内容提要:
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本书中，我们将讨论VAR模型、因子增广型VAR模型和这些模型时变参数的扩展形式，并展示在这些模型中贝叶斯推断是如何进行的。除了最简单的VAR模型外，贝叶斯推断需要使用为状态空间模型开发的马尔科夫链蒙特卡洛模拟方法，在本书中，我们将具体介绍这些算法。本书重点面向宏观经济学的实证研究者，并就如何在实证中使用这些模型和方法等方面为其提供建议和实证示例。本书的相关网站提供了在这些模型中实施贝叶斯推断的Matlab代码。 |
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主题词:
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贝叶斯方法 应用 |
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中图分类法:
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F015 版次： 5 |
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中图分类法:
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F222.1 版次： 5 |
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主要责任者:
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库普 ku pu 著 |
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主要责任者:
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克罗比利斯 ke luo bi li si 著 |
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次要责任者:
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李力 li li 译 |
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次要责任者:
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郝大鹏 hao da peng 译 |
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次要责任者:
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王博 wang bo 译 |
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责任者附注:
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格里·库普，英国斯克莱德大学商学院教授。其研究方向包括贝叶斯时间序列分析等，在Review of Economic studies，Joumal of MonetaryEconomics等顶尖杂志发表论文数十篇。 |
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责任者附注:
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迪米特里斯·克罗比利斯，英国埃塞克斯大学商学院教授。其研究方向包括时间序列分析、贝叶斯计量等，在Journal of Econometrics，International Economic Review等一流杂志发表论文数十篇。 |
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责任者附注:
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李力(1994-)，北京大学光华管理学院博士生，《金融研究》等期刊匿名审稿专家。其研究方向包括宏观经济学、时间序列计量经济学、金融计量等。 |
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责任者附注:
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王博(1981-)，南开大学金融学院副教授，博士生导师，哥伦比亚大学访问学者，《经济研究》等期刊匿名审稿专家。其研究方向包括国际金融、货币理论与政策等。 |
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责任者附注:
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郝大鹏(1992-)，中国人民大学汉青研究院博士生。其研究方向包括宏观金融、计量经济学、贝叶斯算法等。 |
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索书号:
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F015/0560 |