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题名:
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基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究 ji yu sui ji dong tai si wang shuai mo xing de chang shou feng xian zhai quan ding jia yan jiu / 樊毅著 , |
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ISBN:
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978-7-5693-0973-7 价格： CNY88.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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201页 图，照片 25cm |
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出版发行:
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出版地： 西安 出版社： 西安交通大学出版社 出版日期： 2018 |
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内容提要:
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本书首先在理论研究的基础上，针对中国历史死亡率数据，在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型，进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较，最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型，在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上，选择合适的长寿债券定价方法，并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设，对本研究设计的长寿债券进行定价。最后，从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。 |
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主题词:
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债券 定价 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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主要责任者:
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樊毅 fan yi 著 |
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附注:
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国家社科基金(17BJL048)阶段性成果 中南林业科技大学学术著作出版资助 |
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索书号:
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F830.91/4407 |