题名:
量化炼金术   liang hua lian jin shu / 杨博理, 贾芳著 ,
ISBN:
978-7-111-57532-0 价格： CNY59.00
语种:
chi
载体形态:
232页 25cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 机械工业出版社 出版日期： 2017
内容提要:
本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略，本书给出了相应的策略评价。最后对整本书的内容进行了总结，并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。 
主题词:
股票交易   研究
中图分类法:
F830.91 版次： 5
其它题名:
中低频量化交易策略研发
主要责任者:
杨博理 yang bo li 著
主要责任者:
贾芳 jia fang 著
附注:
华章经管 
责任者附注:
杨博理，华中科技大学管理学院博士后、博士，剑桥大学联合培养博士等。现就职于宜信大数据创新中心，指旺首席量化科学家，负责宜信“指旺财富”平台上的投资策略研究。