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题名:
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五因子资产定价模型及实证应用 [ 专著] wu yin zi zi chan ding jia mo xing ji shi zheng ying yong / 高春亭著 , |
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ISBN:
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978-7-5201-2885-8 价格： CNY75.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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178页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 社会科学文献出版社 出版日期： 2018 |
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内容提要:
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本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。 |
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主题词:
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资产评估 定价模型 中国 |
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中图分类法:
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F832.51 版次： 5 |
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主要责任者:
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高春亭 gao chun ting 著 |