|
题名:
|
金融时间序列 jin rong shi jian xu lie / 赵国庆著 , |
|
ISBN:
|
978-7-5218-1573-3 价格： CNY68.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
262页 图 23cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2020 |
|
内容提要:
|
本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究，包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中，研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面，模型选择具有不稳定性，微小的数据变化可能造成信息准则的改变，该问题在小样本的情况下尤为明显。 |
|
主题词:
|
金融 时间序列分析 |
|
中图分类法:
|
F830 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
赵国庆 zhao guo qing 著 |
|
附注:
|
本成果受到中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金”支持 |
|
索书号:
|
F830/4010 |