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题名:
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动态证券投资决策的模型和方法 dong tai zheng quan tou zi jue ce de mo xing he fang fa / 郭文旌著 , |
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ISBN:
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978-7-5049-6575-2 价格： CNY33.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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200页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2012 |
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内容提要:
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本书围绕均值一方差投资组合理论与投资消费理论展开了如下几个方面的研究：考虑我国市场实际，研究了不允许卖空限制下静态的投资决策问题；研究了投资终止时间不确定的动态投资组合选择问题；研究了两类特殊消费的投资一消费决策问题：一类是消费为固定模式，另一类是消费品为可存品与非可存品的组合。运用随机控制方法分别得到HARA函数以及等弹性效用函数情形下的最优投资策略和消费策略，并对固定消费模式对投资的影响进行了分析；研究了当市场系数（债券利率、股票的波动率等）是随机时的投资决策问题；针对获得信息不完全的投资者，应用效用最大化模型，在市场股票价格不连续情形下探讨了市场信息不完全的投资者如何进行投资决策的问题等。 |
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主题词:
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证券投资 研究 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 4 |
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主要责任者:
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郭文旌 guo wen jing 著 |
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附注:
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国家自然科学基金项目（71071071）等 |
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索书号:
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3 |