|
题名:
|
基于高频数据的原油期货价格波动建模与预测研究 ji yu gao pin shu ju de yuan you qi huo jia ge bo dong jian mo yu yu ce yan jiu / 龚旭，林伯强著 , |
|
ISBN:
|
978-7-5615-7609-0 价格： CNY48.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
230页 21cm |
|
出版发行:
|
出版地： 厦门 出版社： 厦门大学出版社 出版日期： 2019 |
|
内容提要:
|
本书在对原油期货价格波动建模的基础上，进一步构建新模型对原油期货“好”和“坏”价格波动进行预测。再以5分钟高频数据为样本，对以上模型进行样本内和样本外分析。样本内分析使用OLS方法对模型进行参数估计；样本外分析使用滚动窗样本外预测方法得到各模型的预测值，使用MCS检验评价各模型的样本外预测能力。 |
|
主题词:
|
原油 期货交易 |
|
中图分类法:
|
F746.41 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
龚旭 gong xu 著 |
|
主要责任者:
|
林伯强 lin bo qiang 著 |
|
附注:
|
国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金特别资助项目、福建省社会科学规划项目和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目研究成果 |
|
索书号:
|
F746.41/4346 |