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题名:
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基于期望分位数回归方法的金融风险度量 ji yu qi wang fen wei shu hui gui fang fa de jin rong feng xian du liang / 杨文华，张倩倩，周凯著 , |
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ISBN:
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978-7-5504-4222-1 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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154页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 成都 出版社： 西南财经大学出版社 出版日期： 2019 |
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内容提要:
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在众多风险模型中，VaR能将多种复杂的风险合成为一个简洁易懂的指标，受到金融机构和监管当局的普遍欢迎。分位数回归本身存在角点解的难题，导致VaR的计算失真，同时基于分位数回归计算的VaR依然未能克服其不满足风险一致性的缺陷。已有的研究表明金融收益分布存在明显波动聚集性和时变特征，我们尝试采用基于期望分位数回归方法计算的EVaR作为风险测度的核心指标，通过与GARCH模型、LPA方法和Lasso方法的有机结合，有效的刻画了金融风险的波动聚集性、时变性和外部溢出性。在此基础上对我国金融体系的系统性风险进行测度，为金融监管当局进行风险管理提供了全新视角和理论支持。 |
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主题词:
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自回归模型 应用 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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杨文华 yang wen hua 著 |
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主要责任者:
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张倩倩 zhang qian qian 著 |
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主要责任者:
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周凯 zhou kai 著 |
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附注:
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教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究” 第63批国家博士后基金面上项目“宏观审慎视角下商业银行高杠杆风险及监管策略研究”阶段性成果 |
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索书号:
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F830.9/4702 |