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题名:
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沪市股票期权市场机制及风险预警研究 hu shi gu piao qi quan shi chang ji zhi ji feng xian yu jing yan jiu / 晋田,赵丽著 , |
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ISBN:
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978-7-5432-3188-7 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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224页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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本书从经典的Black-Scholes 期权定价模型入手,结合2015年上证50ETF期权再上证所上市交易,并对随后三年多上市交易的具体情形,从基于上交所股票期权的定价、上证50ETF期权的评估、期权最优组合保证金算法、上证50ETF期权跨市场投资者、微观视角期权市场功能、期权市场价格发现功能、期权在美国基金中的应用、上证50ETF期权波动率指数编制、股票期权市场信息与现货重大风险预测、期现投资者行为与市场联动、股指期货“松绑”后市场变化等多个维度进行分析研究,总结出相应的规律特征,对沪市股票期权市场的运行发展及未来可能的政策变化都有很好的启发和实践作用。 |
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主题词:
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股票市场 风险管理 中国 |
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中图分类法:
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F832.51 版次： 5 |
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主要责任者:
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晋田 jin tian 著 |
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主要责任者:
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赵丽 zhao li 著 |
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附注:
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上海证券交易所金融创新文库 |
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责任者附注:
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晋田,上海证券交易所资本市场研究所研究员、高级经理,经济学博士,曾参与上证50ETF期权的制度设计与评估,研究领域包括证券市场微观结构、证券市场交易机制设计与评估、衍生品市场投资者行为、衍生品市场的功能等,是国内期权制度领域研究的专家。赵丽,上海证券交易所资本市场研究所研究员、理学博士,曾参与上交所上证50ETF期权的制度设计与评估,沪深300ETF期权的上线筹备工作,研究领域包括衍生品市场投资者行为、衍生市场的功能、期权交易机制、期权的风险预警等。 |
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索书号:
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F832.51/1060 |