题名:
中国实时灵活动态金融状况指数研究   [ 专著] zhong guo shi shi ling huo dong tai jin rong zhuang kuang zhi shu yan jiu / 周德才著 ,
ISBN:
978-7-5228-0196-4 价格： CNY128.00
语种:
chi
载体形态:
222页 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 社会科学文献出版社·经济与管理分社 出版日期： 2022.07
内容提要:
本书首先构建了研究中国实时灵活动态金融状况指数(RTFD-FCI)的理论分析框架和统计计量模型；其次，使用混频DFM模型构建并估计了中国货币政策双重最终目标混频损失函数(MLF)；再次，在MLF的基础上选择频率之比随机的1996年1月1日至2020年9月30日的新增信货、货币供应量、房价、利率、汇率和股价6类30个金融指标，使用新构建的频率之比随机的混频混合创新时变系数随机方差结构因子增广向量自回归模型(MF-MI-TVP-SV-SFAVAR)，实证测度了中国RTFD-FCI，并实证检验了其对产出和通货膨胀的领先性和预测能力，及与产出和通货膨胀的一致性、相关性和因果关系；最后，将其应用到金融风险状况监测、金融系统性风险分析、金融经济基本面波动趋势预警、货币政策效果评价、宏观经济效应测度和宏观经济预测6个方面。 
主题词:
金融   指数 中国
中图分类法:
F832.5 版次： 5
主要责任者:
周德才 zhou de cai 著
附注:
2017年度国家社会科学基金一般项目：“基于混频损失函数的我国实时动态金融状况指数编制及应用研究”最终研究成果 
责任者附注:
周德才，1976年1月生，江西修水人，博士，南昌大学经济管理学院金融学系主任、教授，金融学硕士生导师。《经济学》（季刊）、《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。主要从事金融状况指数、金融市场关联性等领域的研究。近年来，主持国家和省部级课题8项，先后在《数量经济技术经济研究》等国际和国内学术期刊上以第一作者发表论文30多篇。