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题名:
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新常态下我国影子银行体系的风险溢出效应及其对货币政策的影响研究 Xin Chang Tai Xia Wo Guo Ying Zi Yin Hang Ti j De Feng Xian Yi Chu Xiao Ying Ji j Dui Huo Bi Zheng Ce De Ying Xiang Yan Jiu / 马亚明著 , |
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ISBN:
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978-7-5220-1088-5 价格： CNY58.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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245页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书在梳理我国影子银行发展历程、特征、运行机理及其对宏观经济的影响基础上，以风险网络关联、金融窖藏、利率双轨制等为切入点，借助TVP-VAR模型、GARCH-CoVaR模型、GARCH-Copula-CoVaR模型、Copula-EVT模型、面板数据模型、DSGE模型等计量分析模型，探究了经济新常态背景下我国影子银行的风险、对金融体系的风险溢出效应以及其对货币政策的影响，在此基础上提出我国影子银行监管的思路与对策。 |
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主题词:
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非银行金融机构 金融风险 中国 |
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中图分类法:
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F832.39 版次： 5 |
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主要责任者:
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马亚明 Ma Ya Ming 著 |
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附注:
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国家社会科学基金重点项目资助 |
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索书号:
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F832.39/7716 |