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题名:
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金融市场时频动态相依结构研究 jin rong shi chang shi pin dong tai xiang yi jie gou yan jiu / 李荣著 , |
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ISBN:
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978-7-5504-5181-0 价格： CNY78.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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198页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 成都 出版社： 西南财经大学出版社 出版日期： 2021.12 |
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内容提要:
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本书从理论与实证相结合的角度出发，在理论评述与定性分析的基础上，通过构建非线性、非对称、时变动态的Copula和小波函数模型，考虑时间和频率维度特征，设计多样本参照对比，从金融危机对国内外金融市场影响的视角，对中国人民币汇率和股票市场、美国经济政策不确定性和中印股票市场、投资者情绪和加密货币之间的关系展开了深入研究。 |
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主题词:
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金融市场 研究 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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李荣 li rong 著 |
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索书号:
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F830.9/4044 |