|
题名:
|
计算金融 ji suan jin rong / 王鹏编著 , |
|
ISBN:
|
978-7-5504-4695-3 价格： CNY39.80 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
158页 图 26cm |
|
出版发行:
|
出版地： 成都 出版社： 西南财经大学出版社 出版日期： 2021.11 |
|
内容提要:
|
本书分为九章。第一章对重要的概念进行了界定，对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍；第二章介绍了传统的ARMA模型，在此基础上引入GARCH模型对其做出修正；第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法，基本涵盖了近年来这个领域较为前沿的研究方法；第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立；第五章则给出了数值求解方法；第六章讲述了以二项式模型为代表的离散型方法，以及离散模型和连续模型之间的关系；第七章介绍了Monte-Carlo方法；第八章从均值一方差模型、资本资产定价模型、VaR模型几个重要模型出发，介绍了一般意义上的金融风险管理；第九章从复杂网络的视角出发，给出了系统性风险测度的一些方法。 |
|
主题词:
|
计算机应用 金融 |
|
中图分类法:
|
F830.49 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
王鹏 wang peng 编著 |
|
附注:
|
二十一世纪“双一流”建设系列精品规划教材 西南财经大学中央高校教育教学改革专项规划项目资助 互联网金融创新及监管四川省协同创新中心资助 |
|
索书号:
|
F830.49/1077 |