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题名:
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系统流动性风险模型的多维评估 [ 专著] xi tong liu dong xing feng xian mo xing de duo wei ping gu / 马秀莉著 , |
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ISBN:
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978-7-5196-1333-4 价格： CNY49.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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217页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济日报出版社有限责任公司 出版日期： 2023 |
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内容提要:
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本书利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法，通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论(ICAPM)，测试因子模型对异象投资组合的解释能力，比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现，以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题，评估流动性风险在资产定价中的重要角色。 |
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主题词:
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金融风险 风险评价 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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马秀莉 ma xiu li 著 |
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附注:
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山西省高等学校科技创新项目“系统流动性风险模型的构建与多维度模型评估”资助 |