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题名:
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金融统计与数据分析 / (美) 戴维·罗伯特著 , 王科研, 李洪成, 陆志峰译 |
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ISBN:
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978-7-111-60404-4 价格： CNY109.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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XI, 420页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 机械工业出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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本书共分21章。第1章综述全书内容 ; 第2章和第3章介绍数据的来源、股票和价格回报, 以及债券所产生的收益 ; 第4-8章介绍概率论、统计学和探索性数据分析的基础知识 ; 第9章和第10章讲述时间序列中的ARIMA模型 ; 第11章介绍最优的风险资产投资、组合和最优的风险资产与无风险资产投资组合 ; 第12-14章讲解回归分析 ; 第15章介绍协整分析 ; 第16章将投资组合理论和回归分析应用于资本资产定价模型 (CAPM) ; 第17章介绍因子模型 ; 第18-21章介绍波动率非常数的GARCH模型、贝叶斯统计、风险管理和非参数回归等。 |
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主题词:
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金融统计 统计分析 |
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中图分类法:
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F830.2 版次： 5 |
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主要责任者:
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罗伯特 著 |
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次要责任者:
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李洪成 译 |
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次要责任者:
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陆志峰 译 |
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次要责任者:
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王科研 译 |
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索书号:
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