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题名:
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基于分数布朗运动的金融衍生品定价 / 黄文礼著 , |
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ISBN:
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978-7-5615-7086-9 价格： CNY28.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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158页 图 21cm |
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出版发行:
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出版地： 厦门 出版社： 厦门大学出版社 出版日期： 2019.01 |
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内容提要:
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本书假定标的资产服从分数几何布朗运动, 从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题, 分别是非完备市场中的期权定价问题 ; 随机利率下的期权定价问题 ; 跳-扩散模型下的期权定价问题, 推导出了期权定价的一系列结论, 并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中, 还考虑了结构化模型下的信用风险建模。 |
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主题词:
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金融衍生产品 定价 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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主要责任者:
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黄文礼 著 |
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附注:
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本书出版受到浙江省自然科学基金 (LY19G10005) 的资助 |
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责任者附注:
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黄文礼, 博士, 现任职于浙江财经大学中国金融研究院, 并担任校级创新团队首席专家。 |
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索书号:
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1 |