题名:
高维因子资产组合与市场泡沫研究   [ 专著] gao wei yin zi zi chan zu he yu shi chang pao mo yan jiu / 赵钊著 ,
ISBN:
978-7-5218-5582-1 价格： CNY66.00
语种:
chi
载体形态:
239页 24cm
出版发行:
出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2024.01
内容提要:
本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨，构建相应的高维虚拟资产组合，研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用；并同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，还对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领域的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。 
主题词:
证券市场   定价模型 中国
中图分类法:
F832.51 版次： 5
主要责任者:
赵钊 zhao zhao 著
附注:
ESP 
责任者附注:
赵钊（1990-），湖北省荆州人，华中科技大学经济学博士，华中科技大学经济学院金融系博士后、讲师、助理研究员，主要研究方向为高维理论、投资组合选择、资产泡沫检验，文章发表于JournalofFinancialEconometrics，EmpiricalEconomics，AppliedEconomicsLetters，《中国管理科学》等。近几年来，主持教育部人文社会科学研究青年基金项目1项，国家自然科学基金青年项目1项，并获得第63批中国博士后科学基金面上一等资助，还参与多项市场预测、大数据分析方面的企业项目，并取得了非常好的成果。