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题名:
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资产管理 [ 专著] zi chan guan li / (美)弗兰克·J.法博齐等著 , 俞卓菁译 |
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ISBN:
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978-7-5432-3610-3 价格： CNY108.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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328页 16开 |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2024.10 |
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内容提要:
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本书共18章，与《机构资产管理基础》互为配套册，对一些工具和分析方法进行了深入讨论，对模型的解释也较为全面，适合于国内本科生阅读。这本书全面讨论了资产管理的投资分析工具和方法，包括经济计量学工具、蒙特卡洛模拟、优化模型和机器学习的应用等。书中各章节讨论了资产管理中的风险度量和资产配置问题、证券借贷其替代工具、回购协议和债券市场做空、可实施的量化研究、量化权益策略、实施权益因子投资策略面临的挑战、交易成本、利用含基础因子的多因子风险模型管理普通股投资组合、利用多因子风险模型管理债券投资组合、回测投资策略，以及蒙特卡洛回测方法。 |
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主题词:
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数据管理 研究 |
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中图分类法:
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TP274 版次： 5 |
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主要责任者:
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法博齐 fa bo qi 著 |
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次要责任者:
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俞卓菁 yu zhuo jing 译 |