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题名:
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金融衍生品 / 邓东雅，索浩然，孙士岭著 , |
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ISBN:
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978-7-5243-0070-0 价格： CNY88.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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164页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2025 |
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内容提要:
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本书深入研究了复杂衍生品的定价机制，特别关注时间期权、非线性收益衍生品及美式期权。首先，探讨了时间期权的特性，这是一种奇异期权，赋予购买者在波动率达到预设水平时行权的权利。该研究扩展了Bernard与Cui(2011)的模型，通过引入Vasicek随机利率过程，提高了模型在现实金融市场中的适用性。针对随机利率下的时间期权定价问题，提出了一种高效的算法，将四维偏微分方程简化为二维，并通过扰动法求解，得到近似解析定价方程。此外，采用Hull-White和Heston波动率模型进行了价值计算和利率风险敏感性分析，验证了提出算法的准确性和效率。 |
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主题词:
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金融衍生产品 研究 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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其它题名:
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定价算法与融合应用 |
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主要责任者:
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邓东雅 著 |
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主要责任者:
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索浩然 著 |
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主要责任者:
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孙士岭 著 |
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附注:
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经管出版 |