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题名:
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作为离散时间经济理想形式的BSM模型 [ 专著] zuo wei li san shi jian jing ji li xiang xing shi de BSM mo xing / (美)戴维·克雷普斯(David Kreps)著 , 上海证券交易所创新产品部译 |
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ISBN:
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978-7-5432-3720-9 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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178页 26cm |
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出版发行:
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出版地： 上海 出版社： 格致出版社 出版日期： 2025.12 |
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内容提要:
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本书探讨在无摩擦金融经济中，连续时间模型能否被离散时间模型充分近似。其核心问题在于：著名的BSM连续时间金融市场模型，在何种意义上以及多大程度上理想化了更贴近现实的离散时间金融市场模型。尽管众所周知，BSM模型是对离散时间经济的理想化处理(在其中股价过程由二项随机游走驱动)，但鲜为人知的是，该模型同样理想化了由更一般化的随机游走驱动股价过程的离散时间经济。作者从离散时间模型与连续时间模型的基础理论出发，引领读者逐步领悟这一重要洞见。 |
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主题词:
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股票价格 研究 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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主要责任者:
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克雷普斯 ke lei pu si 著 |
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责任者附注:
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戴维·克雷普斯（David Kreps），美国斯坦福大学PaulE.Holden经济学教授。美国计量经济学会会员，美国国家科学院院士，美国艺术与科学院院士，美国经济学会杰出会员，1989年克拉克奖获得者。克雷普斯是一位享有世界声誉的微观经济学家，他首创地把博弈论系统地写入微观经济学教材。 |
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主要团体责任者:
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上海证券交易所 shang hai zheng quan jiao yi suo 译 |