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题名:
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期权、期货及其他衍生产品 qi quan、qi huo ji qi ta yan sheng chan pin / (加)约翰·赫尔著 , 张陶伟译 |
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ISBN:
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978-7-115-24471-0 价格： CNY99.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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17, 641页 图 27cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 人民邮电出版社 出版日期： 2011 |
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内容提要:
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本书曾被誉为人手一册的华尔街“圣经”，是全球高校衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中译本。 本书内容全面，它几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识；由简入深，作者充分考虑了读者的数学背景，方便在校学生在课堂上使用；各章自成体系，使具有不同需求的读者有选择的阅读本书。 全书共32章。内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、 信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 本书同先前的版本一样适于不同的用途。 |
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主题词:
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期货交易 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 4 |
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主要责任者:
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赫尔 he er 著 |
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次要责任者:
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张陶伟 zhang tao wei 译 |
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附注:
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并列题名：Options, futures, and other derivatives |
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责任者附注:
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约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。 |
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责任者附注:
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张陶伟，清华大学经济管理学院副教授，兼任中国国际金融学会理事及副秘书长。 |
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索书号:
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F830.9/4397 |